Local Influence Analysis for Network GARCH Models

NGARCH 模型的局部影响分析。通过 Cook (1986) 的 local influence 方法，识别对参数估计有异常影响的观测（个体和时间点），应用于金融网络波动率建模。

状态：初稿完成，代码和图表已有，准备投稿

核心贡献：

• 将 local influence 方法推广到 network GARCH 模型，同时考虑数据扰动和方差扰动
• 推导了 NGARCH 下的 influence curvature 解析形式
• 实证应用：识别金融网络中对波动率溢出估计有异常影响的个体和时间点

目标期刊：JSCS (Journal of Statistical Computation and Simulation)

代码位置：~/Desktop/NGARCH local influence/code/